조건 1 S&P500이 1월 첫 5거래일 동안 +1% 이상 상승 조건 2 1월 전체 수익률이 플러스(양봉)로 마감 조건 1,2가 1월에 동시 만족 시 1950년 부터 데이터를 보면 그러한 해가 총 25번이 있었고 92%의 확률로 연말까지 상승, 1월초 대비연간수익률 중앙값 19.1% 수익을 주었습니다. 가끔 이런 데이터를 이성적이지 않은 미신으로 취급하는 분들이 있습니다. 제가 한마디 하겠습니다. 확률 스포츠의 대명사인 야구를 예로 들겠습니다. 3할 5푼을 치는 타자가 있고 득점권 타율이 4할입니다. 근데 똑같은 어떤 타자는 타율이 3할 5푼인데 득점권 타율이 1할입니다. 물론 아웃이 될수도 있지만 당신이라면 어느 타자가 득점권에 나왓을때 기대하나요? 이런 데이터 투자가 미신이라구요? 그러면 위에 타자들의 득점권 타율은 강심장,새가슴같은 비 과학, 비 논리적 설명 말고 논리적,이성적으로 어떻게 설명이 되나요??? 그냥 그렇게 나오는 겁니다. 확률이 그렇다는데 더 이상 무슨 설명을 해야 하나요? 실패할때도 잇지만 51%이상 확률에에 계속 투자하면 49번이 손실,51번이 수익으로 결국 자산이 늘어나지만 49% 이하 확률에 투자하면 51번 손실, 49번이 수익으로 연결되지만 계속 반복되면 수익은 0으로 수렵합니다. 매번 말씀드리지만 이 확률은 개별주 투자가 아닌 S&P500 지수이며, 누가 연준 의장이 되고 누가 레버러지를 썼다 이런게 긴 시계열에선 중요하지 않습니다. 1950년부터 이런 일이 더 많았을텐데 이런 확률이 나오는건 무엇일까요? 데이터의 의한 , 확률이 높은 곳에 투자 판단을 하시기 바랍니다.