인공지능을 퀀트로 이용해 투자하기 - 1. 실전편 - 하락하는 주식을 찾아라. 인공지능 붐으로 인해서 엔비디아, 삼성, 인텔을 비롯하여 인공지능을 동작하기 위한 인프라 관련 주식이 과열 조짐을 보이고 있습니다. 제가 볼 때 닷컴 버블 수준의 과열입니다. 그리고 저는 그 버블을 즐기고 있습니다. 이제 곧 빅테크의 실적 발표가 거의 같은 날 몰려 있습니다. 트레이딩 아이디어는 간단합니다. 퀀트 관점에서 과도하게 오른 주식을 멀티팩터 모델을 통해 찾아 하락에 배팅(숏) 한다는 것입니다. 하락에 배팅하는 것, 인버스 ETF는 일일 리밸런싱 구조로 인해 1일 초과 보유 시 변동성 부패(volatility decay)가 발생하므로, 표시된 1~4주 보유는 단순 직접공매도 대비 추적오차가 누적될 수 있다는 점을 인지해야 합니다. 하락에 배팅한 주식이 횡보하더라도 인버스 ETF는 녹아 내릴 수 있다는 것입니다. 인공지능은 기존 퀀트가 긴 시간, 좋은 슈퍼 컴퓨팅 자원을 가지고 분석해야할 것을 단 몇 분 만에 개인도 저렴한 비용으로 접근할 수 있게 만듭니다. 그러나 본질적으로 금융 공학을 이해하지 못하면 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 또한 X3, X5, X10와 같이 3배 추종, 5배 추종 등 파생 상품이 결합된 경우 작은 변동성으로도 원금을 잃을 수 있는 손실을 발생할 수 있습니다. [원문] https://github.com/gameworkerkim/vibe-investing/blob/main/01.Trading%20Strategy/Awesome%20claude%20quant%20scripts/Declining%20Stock%20Quant%20Script%20Using%20LLM/Declining%20Stock%20Quant%20Script%20Using%20LLM.MD [클로드 출력 예제] https://github.com/gameworkerkim/vibe-investing/blob/main/01.Trading%20Strategy/Awesome%20claude%20quant%20scripts/Declining%20Stock%20Quant%20Script%20Using%20LLM/Declining%20Stock%20Quant%20Script%20Using%20LLM.MD [Awesome claude quant scripts] https://github.com/gameworkerkim/vibe-investing/tree/main/01.Trading%20Strategy/Awesome%20claude%20quant%20scripts #인공지능 #퀀트 #Awesome #Quant #Claude #하락에배팅 #숏