향후 6개월간 코스피 방향성을 확인해보기 위해 Drift-Adjusted Bootstrap Monte Carlo Simulation 을 돌려 봤습니다. KOSPI는 향후 6개월 동안 +4.5% 완만한 상승이 기본 시나리오입니다. 단, 25% 확률의 약세장이 현실화될 경우 절반에 가까운 경로에서 -10% 이상 깊은 조정이 가능한 것으로 나오네요. 즉, 상방보다 하방이 더 무거운 비대칭 구조 입니다. 비대칭 구조이므로, 비대칭 포지셔닝으로 대응해야 할 것으로 보이는대요. 베이스(상승)는 보유로 누리되, 꼬리 리스크(-10% 이상 하락 30% 확률)는 헤지·현금으로 방어해야 합니다. 미장도 관심있는 분들 있으면 올려보도록 할께요!!