생각그릇
2026.05.01.
새 투자 포트폴리오 이야기
미래에셋증권의 웰스테크 서비스를 사용해서
모멘텀 추종 포트폴리오를 설계해서 투자해보았습니다.
모멘텀에 따라 월 1회씩 리밸런싱을 하면서
상위 3개 섹터에 정해놓은 비중에 맞춰 투자하는 기법입니다.
투자는 4/30일에 시작해서 5/31일에 리밸런싱할 계획입니다.
포트폴리오 설계는 AI로 해보았는데
GPT로 설계해서 Gemini 로 검증했습니다.
백테스팅 결과는 미국 시장을 비트하는 수익률인데
실제로 어떻게 될 지는 앞으로 지켜봐야겠네요.
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모든 댓글
집구석 경제학자 미미야
2026.05.01.
ai로 설계한 포폴이라하셔서 결과가 더 궁금해져요
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생각그릇
2026.05.03.
매달 리밸런싱 데이때 결과 공유드릴게요. 저도 궁금하네요 정말
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KAI
2026.05.01.
AI가 작성해준 포폴이 요즘시대에 맞춰 설계해준 느낌일까요!
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생각그릇
2026.05.03.
요즘 시대에 맞춤이라기보단 과거 데이터를 바탕으로 AI로 정량적 분석을 진행한 포트폴리오라고 보시면 됩니다.
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KAI
2026.05.03.
저도 과거에 과거 데이터로 백테스팅을 통한 AI매매 프로그램을 만든적이 있었는데 그게 현시점으로 잘나가는 업종에 편향되는 결과가 나오더라구요.
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생각그릇
2026.05.03.
그래서 저는 현시점에 잘 나가는 업종을 자동으로 업데이트하고, 이 데이터를 가지고 매월 리밸런싱하는 전략을 테스트해보려고 합니다. KAI님이 보시기에 어떤 부분에 로직 보정이 되면 좋을까요?
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KAI
2026.05.03.
매월 포트를 조정하신다면 긴밀하게 움직이니까 역시 해보시고 데이터를 얻고 판단하는게 정석이겠네요!
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생각그릇
2026.05.10.
감사합니다. 우선 단기간 테스트 운영을 해봐야겠네요.
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